نوسانگر حجم کلینگر (KVO یا KO) یک اندیکاتور مبتنی بر حجم است که به معامله گران کمک می کند تا دید بلندمدت از روند قیمت را شناسایی کنند. از آنجایی که KVO یک اندیکاتور پیشرو (نوسانگر) است، یک ابزار مستقل معاملاتی عالی نیست. به همین دلیل، معامله گران اغلب KVO را با سایر اندیکاتورهای معاملاتی ترکیب می کنند تا در هنگام تصمیم گیری در مورد اجرای معاملات، دقت بیشتری به دست آورند.
اسیلاتور کلینگر از دو خط تشکیل شده است که در بالا و پایین تراز صفر نوسان می کنند. تصویر زیر نشانگر KVO را در حال کار نشان می دهد:
این شبیه کاردیوگرام است، فکر نمی کنید؟
اگر قبلاً از شاخص حجم کلینگر استفاده نکرده‌اید، احتمالاً آن را به دلیل نوسانات شدید مهمترین مؤلفه آن - خط آبی - بسیار آشفته و سازمان‌دهی نشده می‌دانید.
خط آبی روی تصویر خط KVO است. این خط، محاسبه‌ای از تفاوت بین EMAهای 34 دوره و 55 دوره است که معامله‌گران روز آن را «نیروی حجم» (VF) می‌نامند. خط سبز یک EMA معمولی 13 دوره ای است که میانگین نوسانات خط KVO را نشان می دهد.
نشانگر KVO چه سیگنال هایی می دهد؟
از آنجایی که EMA سبز به طور متوسط سیزده دوره از KVO را نشان می دهد، ما تعاملات زیادی بین دو خط داریم، بنابراین رایج ترین سیگنال شاخص نوسانگر حجم کلینگر را ایجاد می کنیم. هرگاه خط آبی KVO از EMA 13 دوره ای سبز عبور کند، نشانگر KVO حرکت نهایی در جهت متقاطع را نشان می دهد.
سیگنال مهم دیگر شاخص کلینگر واگرایی است. زمانی که قیمت افزایش می یابد و KVO منفی است، واگرایی نزولی دریافت می کنیم. برعکس، واگرایی صعودی زمانی رخ می دهد که قیمت در حال کاهش باشد و خط KVO مثبت باشد.
در زیر نمونه ای از واگرایی نزولی قوی بین قیمت کوکاکولا و نوسانگر حجم کلینگر را مشاهده خواهید کرد:
همانطور که می بینید، واگرایی های KVO مانند اکثر نوسانگرهای دیگر عمل می کند. در حالی که قیمت کوکاکولا در حال افزایش بود، شاخص KVO به طور پیوسته در حال کاهش بود. مدت کوتاهی پس از ظهور این اختلاف، کوکاکولا به سرعت یک دلار کاهش یافت.
با این وجود، نباید فراموش کنیم که نوسانگر حجم کلینگر یک شاخص پیشرو است که آن را به عنوان یک اندیکاتور مستقل ناکارآمد می کند.
در این مقاله، ما سه شاخص را که می توانید با شاخص KVO ترکیب کنید تا شانس موفقیت خود را افزایش دهید، پوشش خواهیم داد.
کدام ابزار را می توانیم با کلینگر ترکیب کنیم؟
فرمول نوسان ساز Klinger می تواند با یک نوسان ساز تصادفی تقویت شود. از آنجا که نشانگر Stochastics نیز یک نوسان ساز است ، ما دو سیگنال پیشرو خواهیم داشت که به ما کمک می کنند تا سیگنال های کاذب را از بین ببریم. قوانین ساده هستند:
شما هر وقت خط KVO SMA 13 دوره خود را می شکند ، موقعیتی را باز می کنید اما تنها در صورتی که نوسان ساز تصادفی سیگنال را در همان جهت (بیش از حد یا پیشینه) می دهد. شما هر زمان که KVO از EMA خود در جهت مخالف عبور می کند ، موقعیت را می بندید ، اما فقط اگر تصادفی سیگنال بدهد ، که خلاف موقعیت شما است.
نکته جالب در مورد نوسان ساز حجم کلینگر این است که شما همیشه در بازار هستید ، زیرا سیگنال های باز و نزدیک یکسان هستند. به این معنی ، هر زمان که موقعیتی را ببندید ، باید یک موقعیت پیشخوان را باز کنید.
توجه داشته باشید که این بیشتر یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است و در نمودارهای دوره کوچکتر موثرتر است. از آنجا که شما بیشتر اوقات در بازار خواهید بود ، حجم های بزرگی را جمع خواهید کرد که این امر منجر به خسارات زیادی و سودهای زیادی خواهد شد. نکته این است که نسبت پیروزی خود را کمی بالاتر نگه دارید.
مثال زیر نشان می دهد که چگونه این استراتژی کار می کند:
کلینگر با نوسان ساز تصادفی
این یک نمودار 15 دقیقه ای از مایکروسافت از 4 تا 11 سپتامبر 2015 است که 5 موقعیت را نشان می دهد ، که طبق استراتژی توضیح داده شده در بالا می گیرم. ما سه موقعیت طولانی و دو کوتاه داریم که تنها ناموفق آخرین طولانی است. کل سود ما در اینجا حدود 2. 80 دلار برای هر سهم است.
این دوباره مصور است ، اما نکته اصلی برای از بین بردن این است که شما دائماً در بازار هستید. تجربه در طول سالها به من نشان داده است که سیستمهایی که به معامله گران نیاز دارند همیشه در بازار باشند ، حفظ آن دشوار است ، زیرا شما سعی خواهید کرد که برندگان را از بازنده ها انتخاب کنید. این فرایند انتخابی اضافه کاری به توانایی شما در بهره مندی از قانون میانگین ها آسیب می رساند و در نهایت منجر به منحنی سهام شیب دار رو به پایین می شود.
ترکیبی کلینگر به علاوه SAR پارابولیک در بین معامله گران روز بسیار متداول نیست. با این حال ، به دلیل تفاوت بین دو ابزار ، آن را مؤثر می دانم - KVO یک شاخص اصلی است در حالی که SAR پارابولیک یک شاخص عقب مانده است. همانطور که قبلاً اظهار داشتیم ، شاخص های پیشرو سیگنال های کاذب بسیاری را ارائه می دهند. به همین دلیل ، ما اکنون یک شاخص عقب مانده اضافه می کنیم ، که بخش بزرگی از تقلبی از سر KVO را منزوی می کند ، بنابراین در معاملات با احتمال زیاد نور می بخشد. به یاد داشته باشید که به عنوان یک شاخص تاخیر معمولی ، SAR Parabolic قبل از چاپ یک نقطه به قیمت بسته شدن نیاز دارد.
آنچه من در اینجا پیشنهاد می کنم این است که هر زمان که خط KVO بالاتر از 13 دوره EMA خود تغییر کند ، اگر SAR پارابولیک از این سیگنال با حداقل سه نقطه در همان جهت پشتیبانی کند. اگر سه نقطه در جهت شما وجود ندارد ، موقعیتی را باز نکنید. ما هر زمان که سه نقطه را در جهت مخالف بدست آوریم ، موقعیت خود را می بندیم. بیایید ببینیم که این استراتژی در یک سناریوی بازار واقعی اجرا می شود:
Klinger و SAR Parabolic
این یک نمودار 60 دقیقه ای از بانک مرکزی آمریکا از ماه اکتبر 2015 است. مثال نشان می دهد که چگونه ما 7 سیگنال را برای گرفتن موقعیت در بازار بدست می آوریم ، اما به لطف SAR پارابولیک ، ما فقط سه مورد از آنها را جدا می کنیم که در واقع هستیمیک موقعیت را باز کنید. بنابراین ، از سه موقعیت ، ما 2 معاملات موفق و 1 ناموفق داشتیم که در نتیجه سود کل 0. 90 دلار در هر سهم بود.
نکته اصلی این استراتژی تجارت این است که شما دائماً در بازار نیستید. به عنوان یک معامله گر ، برای جلوگیری از خستگی از تجارت ، به وقت خود نیاز دارید تا نفس بکشید و آنچه را که در مقابل شماست ، هضم کنید. مانند هر چیزی در زندگی ، اگر سعی کنید هنگام خسته شدن یک کار را انجام دهید ، کیفیت کار شما رنج می برد.
در این استراتژی معاملاتی ، ما علاوه بر نشانگر کلینگر ، دو میانگین و حجم متحرک را قرار می دهیم. ما فقط وقتی (1) قیمت بالاتر از هر دو میانگین در حال حرکت است ، می خواهیم موقعیت ها را باز کنیم ، (2) خط KVO در همان طرف EMA 13 دوره خود قرار دارد و (3) افزایش حجم معاملات وجود دارد.
در زیر تصویری را مشاهده خواهید کرد ، که نشان می دهد چگونه من با موفقیت کلینگر را با دو SMA و حجم ترکیب کردم:
کلینگر - SMAS - حجم
این یک نمودار 10 دقیقه ای از IBM است که حرکت قیمت آن را از 22-27 اکتبر 2015 نشان می دهد. ما شامل نوسان ساز Klinger ، 15 دوره SMA ، SMA 20 دوره و حجم هستیم. اولین دایره روی هیستوگرام نوسان ساز حجم کلینگر لحظه ای را نشان می دهد که خط KVO از EMA 13 دوره خود در جهت صعودی عبور می کند. این اتفاق در حجم نسبتاً زیاد رخ می دهد. در همان زمان ، قیمت IBM فقط بالاتر از دو SMA تغییر یافته است که در یک جهت صعودی از یکدیگر عبور می کنند. طولانی ما هستیم! ما موقعیت خود را با اولین شمع در خارج از میانگین حرکت ساده 15 دوره (قرمز) می بندیم.
موقعیت بعدی ناموفق است. ما برای یک موقعیت کوتاه شرایط دلپذیر بازار را بدست می آوریم ، اما برخلاف ایده ما ، IBM شروع به دستیابی می کند و پس از آن به زودی بسته می شویم. این لحظه ای است که حجم ها شروع به بازی مهمترین نقش خود می کنند. همانطور که در مستطیل آبی فوقانی مشاهده می کنید ، حجم کم است. در عین حال ، خط KVO به طور نامنظم عمل می کند و سیگنال های کاذب بی شماری می دهد. از آنجا که حجم کم است ، ما این سیگنال ها را مورد توجه قرار نمی دهیم.
ما وقتی شمع بزرگ با حجم بعدی را بدست می آوریم ، یک موقعیت کوتاه را باز می کنیم ، قیمت در زیر دو SMA بسته می شود و KVO در زیر EMA 13 دوره ای عبور می کند. این سناریو بار دیگر باعث ایجاد موقعیت چهارم ما می شود.
بنابراین ، در اینجا ما 4 موقعیت را باز کردیم که فقط یک نفر ناموفق بود. سه موقعیت دیگر بسیار مثبت به Bankroll ما - با سود کل 3. 4 دلار در هر سهم.
محتوای جایزه - نوسان ساز کلینگر در مقابل نوسان ساز عالی
نوسان ساز عالی در مقایسه با KVO ، که نسبتاً هرج و مرج به نظر می رسد ، آرام به نظر می رسد. با این حال ، نوسان ساز کلینگر به دلیل این پویا تعداد بیشتری از سیگنال های معاملاتی را ارائه می دهد.
برخی از سیگنال ها نادرست هستند ، اما ابزارهای ثانویه ای وجود دارد که می توانید برای اعتبارسنجی سیگنال های تجاری استفاده کنید. از این گذشته ، شما باید از ابزارهای اعتبار سنجی با نوسان ساز عالی نیز استفاده کنید. بنابراین ، چرا از شاخصی که سیگنال های بیشتری را ارائه می دهد استفاده نمی کنید؟
کلینگر در مقابل نوسان ساز عالی
این یک نمودار 10 دقیقه ای از فیس بوک است که قیمت امنیت را از 22-26 اکتبر 2015 نشان می دهد. نوسان ساز عالی در قسمت پایین تصویر 8 سازندهای بشقاب را نشان می دهد. توجه کنید که تمام مکان های بشقاب پرنده کاملاً با پارامترهای خط روند صعودی آبی و در عین حال اصلاحات آن مطابقت دارند. خط روند به خوبی توسط Saucers موجود است تا زمانی که نوسان ساز عالی زیر سطح صفر تغییر یابد و در عین حال ، قیمت فیس بوک شکاف نزولی ایجاد می کند.
نوسان ساز عالی همچنین برای کشف واگرایی و الگوهای نمودار ترسیم روی آن مناسب است - تقریباً شبیه به نوسان ساز حجم کلینگر. با این حال ، حقیقت این است که این دو ابزار تجاری بسیار متفاوت هستند. اول از همه ، KVO یک نوسان ساز مبتنی بر حجم است ، در حالی که AO در مورد تعیین حرکت قیمت است. دوم ، KVO از دو خط تشکیل شده است ، در حالی که AO یک هیستوگرام نوار با میله های قرمز و سبز است. سوم ، حرکت KVO نسبتاً نوسان بیشتری دارد ، زیرا این شاخص نشان دهنده حال و هوای متناقض تجارت شرکت کنندگان در بازار در بازه های زمانی مختلف و همپوشانی بازار است.
راستش ، از این دو ابزار تجاری ، من نوسان ساز کلینگر را بیشتر ترجیح می دهم. دلیل این است که سطح جزئیاتی که نشان می دهد ، شما را برای هر فرصت تجاری آماده می کند. من معتقدم که اگر نوسان ساز کلینگر را با نشانگر فنی مناسب ترکیب کنید ، بیشتر از آنکه از نوسان ساز عالی استفاده کنید ، بیشتر از مجموعه های معاملاتی را کشف خواهید کرد.
