نوسان ساز تصادفی: انواع, محاسبه و برنامه های کاربردی

نوسانگر تصادفی یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن اخیر یک دارایی را با طیف وسیعی از قیمت های خود در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. در حالی که نوسانگر تصادفی قرار است به شبیه به شاخص توده بدنی, یکی دیگر از شاخص های فنی, ما در ادامه در مقاله ببینید که چگونه هر دو شاخص های مختلف هستند.

ما سعی خواهد کرد به درک و همچنین محاسبه انواع مختلف اسیلاتورهای تصادفی. ما همچنین خواهیم دید که چگونه می توانند برای تقویت مهارت های تجاری شما استفاده شوند و به شما در ایجاد یک استراتژی قدرتمند کمک کنند. در ادامه بررسی خواهیم کرد که چگونه اسیلاتور تصادفی تصادفی به غلبه بر محدودیت های خاصی از اسیلاتور تصادفی کمک می کند

ما در این مقاله به موضوعات زیر خواهیم پرداخت:

چرا نوسان ساز تصادفی استفاده می شود?

به گفته دکتر جورج لین, که به ایجاد نوسان ساز تصادفی کمک کرد, این شاخصی است که از قیمت یا حجم پیروی نمی کند بلکه نشانگر سرعت یا حرکت یک قیمت است. از این طریق به ما کمک می کند تا تغییر جهت قیمت را پیش بینی کنیم.

بدین ترتیب, نوسان ساز تصادفی تبدیل به یک شاخص شناخته شده در میان معامله گران برای شناسایی یک روند صعودی یا نزولی در بازار.

ما در حال حاضر درک خواهد کرد که چگونه به رسم نوسان ساز تصادفی با کمک یک مثال.

مثال برای درک نوسان ساز تصادفی

نوسانگر تصادفی از دو خط %ک و % د تشکیل شده است.

داستان از این قرار است که در دهه 1950 در حالی که جورج لین و همکارانش سعی داشتند اسیلاتورهای مختلف را با دست ترسیم کنند به دلیل دامنه مقادیر کاغذ نمودار تمام می شود. بنابراین سعی کردند به صورت درصد بیان کنند.

پس از محاکمه و خطا با بیان هر فرمول به صورت الفبا در نهایت موفق به ایجاد یک شاخص پایدار با %ک.

اکنون درصد ک را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

فرمول محاسبه % ک

درصد ک را می توان به صورت زیر بیان کرد,

محاسبه نوسان ساز تصادفی-مثال بازار زنده

محدوده پذیرفته شده معمولا 14 روز است. ما درصد ک را با استفاده از اطلاعات موجود در سهام اپل در ماه مارس-17 مه محاسبه خواهیم کرد.

بنابراین جدول به شرح زیر خواهد بود,

توضیح مثال بازار

برای توضیح این, اجازه دهید به عنوان مثال از %ک برای ردیف با تاریخ 4 بیشتر 2017.

1. برای انتخاب بالاترین بالاترین قیمت انتخاب شده (1), ما تاریخ از بررسی 17 مارس به 4 مه از ستون, "بالا", که 148.089996
2. برای پایین ترین پایین از قیمت انتخاب شده (2), ارزش است 140.449997
3. برای محاسبه %ک فرمول این است,

[(قیمت بسته شدن فعلی) - (کمترین قیمت پایین در محدوده انتخاب شده)]* 100 [بالاترین قیمت بالا در محدوده انتخاب شده)- (کمترین قیمت پایین در محدوده انتخاب شده)]

= [146.529999 - 140.449997] / [148.089996 - 140.449997] * 100 = (6.080002 / 7.639999) * 100 = 0.7958118 *100 =79.58118%

به همین ترتیب بقیه فیلدها را نیز پر می کنیم.

4. %د به سادگی میانگین متحرک ساده 3 روزه از %ک.

بنابراین جدول به صورت زیر به روز می شود,

نمودار نتیجه با استفاده از نوسان ساز تصادفی

نمودار نوسان ساز تصادفی با توجه به قیمت بسته شدن به شرح زیر نشان داده می شود:

استراتژی های شاخص نوسان ساز تصادفی

شاخص نوسان ساز تصادفی به روش زیر استفاده می شود:

سیگنال های خرید و فروش بیش از حد

نشانگر نوسان ساز تصادفی معمولا برای تولید سیگنالهای اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده می شود. در این راستا هم درصد ک و هم درصد د نقش حیاتی دارند.

در تصویر بالا می بینید که خطوط %کی و %د سطح اشباع خرید را لمس می کنند و در 9 خرداد رو به پایین می روند و قیمت به زودی دنبال می شود.

شاخص واگرایی (گاو و خرس)

ما این استراتژی را در سری شاخص های قبلی دیده ایم و از نوسان ساز تصادفی نیز می توان برای تشخیص نوسان در بازار یا بهتر بگوییم تغییر روند بازار استفاده کرد.

در نمودار بالا, شما می توانید ببینید که در هفته گذشته از ماه اوت, نوسان ساز تصادفی شروع به کاهش و پس از این, قیمت, از 1 سپتامبر و محرومیت کوتاه مدت روند صعودی, نگه داشته کاهش تا پایان ماه سپتامبر.

استراتژی متقاطع

در این استراتژی دو نوع سیگنال وجود دارد:

1. در منطقه اشباع خرید, خط % ک از زیر خط %د عبور می کند که نشان دهنده سیگنال فروش است
2. در منطقه اشباع فروش, خط %ک از بالای خط %د عبور می کند که نشان دهنده سیگنال خرید است

روند نزولی: شما می توانید ببینید که در نمودار بالا, خط %ک شروع به کاهش و عبور از خط %د در منطقه اشباع خرید در ماه مه 15, که به منزله یک سیگنال فروش. بعدا می توانید روند نزولی را به وضوح مشاهده کنید.

افزایش قیمت: همچنین خط % ک شروع به افزایش می کند و در منطقه اشباع فروش از خط %د عبور می کند و سیگنال خرید را تشکیل می دهد. بعدا می توانید افزایش قیمت را به وضوح مشاهده کنید.

اینها برخی از استراتژی ها بودند که می توانند با کمک شاخص تصادفی مورد استفاده قرار گیرند. در حالی که نوسان ساز تصادفی شاخص خوبی برای شناسایی سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش بود, بازار پیدا شده است اتفاقی بود, و یا درهم و برهم به خوانش معنی دار تر. بدین ترتیب نوع دیگری از نوسانگر تصادفی متولد شد. ما این را در بخش بعدی پوشش خواهیم داد.

یک اسیلاتور تصادفی سریع است? و چه یک اسیلاتور تصادفی کند است?

دلیل استفاده از دو خط این است که می توانیم از کراس اوور دو خط به عنوان سیگنال استفاده کنیم و به طور خاص خط %د را می توان خط سیگنال نامید.

برای تاکید بر اهمیت خط درصد د نوسانگر تصادفی به دو نوع اصلاح شد:

1. نوسان ساز تصادفی سریع و
2. اسیلاتور تصادفی کند

محاسبه نوسان ساز تصادفی سریع

شاخصی که ما محاسبه کردیم به عنوان نوسانگر تصادفی سریع در نظر گرفته می شود .

محاسبه اسیلاتور تصادفی کند

برای محاسبه تصادفی کند میانگین 3 روزه درصد ک (اساسا همان درصد قبلی د) را پیدا می کنیم.

درصد د به میانگین 3 روزه نوسانگر تصادفی کند جدید تبدیل می شود.

این به شکل دیگری به ما کمک می کند زیرا گفته می شود نوسانگر تصادفی اصلی بسیار متلاطم است و بنابراین نوسانگر تصادفی کند برای صاف کردن حرکات عمل می کند.

محاسبه نوسان ساز تصادفی کامل

نسخه دیگری که به عنوان تصادفی کامل شناخته می شود نوعی است که ما دوره درصد ک و همچنین تعداد روزهایی را که باید هنگام محاسبه نوسان ساز تصادفی کامل در نظر بگیریم تغییر می دهیم. بیایید بازه زمانی محاسبه درصد ک اسیلاتور تصادفی کامل را 10 و درصد د 5 روز محاسبه کنیم.

مقایسه اسیلاتورهای تصادفی سریع و کند و کامل

بنابراین سه نوع اسیلاتورهای تصادفی به شرح زیر است:

تفاوت اندیکاتور نوسان ساز تصادفی و اندیکاتور نوسان ساز تصادفی

شاخص مقاومت نسبی و نوسانگر تصادفی هر دو نوسانگر مومنتوم هستند و برای اندازه گیری حرکت حرکت قیمت استفاده می شوند اما اساسا متفاوت هستند.

نوسانگر تصادفی بر این فرض ساخته شده است که قیمت بسته شدن باید در همان جهت روند کلی بسته شود.

جالب اینجاست که علیرغم تفاوتهایی که وجود داشت مشخص شد که ترکیب این دو با هم واقعا منطقی است و بنابراین شاخص تصادفی تصادفی ایجاد شد. در بخش بعدی در این مورد صحبت خواهیم کرد.

محدودیت اسیلاتورهای تصادفی

نوسانگر تصادفی نیز مانند سایر شاخص ها از مشکل سیگنال های کاذب رنج می برد.

نوسانگر تصادفی معمولا در بازاری استفاده می شود که قیمت ها به طور منظم نوسان می کنند و بنابراین اگر قیمت در موقعیت روند بلند مدت باشد می تواند سیگنال کاذبی بدهد.

در بخش قبل از اموزش اسیلاتورهای تصادفی انواع مختلف اسیلاتورهای تصادفی را پوشش دادیم و بر اساس این اسیلاتورها چند استراتژی اساسی را مرور کردیم. با این حال, ما یک شاخص است که می تواند ترکیبی از دو شاخص نامیده می شود را پوشش نمی دهد, که است که شاخص شاخص تحقیق تصادفی. علاوه بر این, ما همچنین یکی دیگر از شاخص پوشش, شاخص اتریش و یاد بگیرند که چگونه می توان همراه با چند شاخص محبوب دیگر استفاده می شود.

استوکاستیک

چند و کرول سازندگان شرکت استوکاستیک گفتند که اندیکاتور این شرکت معمولا بین سطوح اشباع خرید و اشباع فروش 80 و 20 باقی می ماند و از این رو سیگنال های خرید و فروش زیادی تولید نمی کند.

بدین ترتیب پیشنهاد شد که ابتدا با محاسبه مقادیر اسکریپت و سپس استفاده از فرمول نوسانگر تصادفی روی اندیکاتور اندیکاتور اندیکاتور اندیکاتور اندیکاتور اندیکاتور اندیکاتور اندیکاتور اندیکاتور اندیکاتور ایجاد شود.

چگونه تصادفی کار می کند?

1. مقادیر را با یک دوره 14 روزه محاسبه کنید.
2. سپس بالاترین مقدار و کمترین مقدار کم را پیدا کنید
3. از فرمول نوسان ساز تصادفی اصلاح شده استفاده کنید

برای استفاده از داده های مشابه به عنوان ما برای شاخص تصادفی استفاده, جدول به شرح زیر خواهد بود,

بیایید بگوییم برای دوره 14 روزه (24 اردیبهشت - 13 خرداد) مقدار تصادفی به شرح زیر محاسبه می شود,

= (39 - 35)/(6 6-35) * 100 = (4/31)* 100 = 12.

اگر شما رسم نمودار شاخص توده بدنی در مقابل نمودار شاخص توده بدنی تصادفی, این امر می تواند به شرح زیر است,

همانطور که می بینید اندیکاتور تصادفی سیگنال های بیشتری نسبت به اندیکاتور معمولی می دهد. برای شناسایی روندهای کوتاه مدت استفاده می شود و بنابراین معامله گران کوتاه مدت می توانند از این شاخص بهره مند شوند.

محدودیت های تصادفی

در حالی که شاخص نرخ بهره تصادفی به منظور بهبود حساسیت شاخص توسعه داده شد, این باعث می شود پرش شاخص از اشباع خرید به کف فروش و بالعکس بسیار به سرعت و در نتیجه, ایجاد سردرگمی در میان معامله گران.

یکی دیگر از نقاط ضعف شاخص قیمت تصادفی این است که به عنوان شاخص یک شاخص دو قدم با قیمت فاصله دارد و از این رو می تواند با قیمت فعلی بازار همگام شود.

نموداری از شاخص نرخ بهره تصادفی با توجه به قیمت بسته شدن در زیر برای مرجع نشان داده شده است.

اجازه دهید ما را در نظرات می دانیم اگر شما می توانید یک نظر در جهت قیمت بر اساس نمودار داده شده در بالا به شکل. r

ما قبل از در این اموزش نوسان ساز تصادفی تصریح کرد, که در حالی که یک شاخص یک راه خوب برای سنجش بازار است, گاهی اوقات با استفاده از چند شاخص با هم یک ایده خوب است. در این رابطه, ما در حال حاضر به طور متوسط شاخص واقعی کمک می کند که ما را در ساخت معاملات بیشتر مطلع و معمولا سطح اعتماد به نفس ما یو پی اس را پوشش میدهد.

تعریف شاخص میانگین دامنه واقعی

دلیل گنجاندن اتر در این مقاله دو برابر است: اتر شاخصی نیست که بتواند به خودی خود مورد استفاده قرار گیرد بلکه بیشتر به عنوان وسیله ای برای اعتبار سنجی برای مشاهدات شما است. بنابراین اعتماد به استراتژی تجاری شما را القا می کند. دلیل دوم این است که با سایر شاخص ها به خوبی کار می کند.

یکی باید توجه داشته باشید که اتریوم قطاری تنها نوسانات و نه جهت بازار. بیایید در بخش بعدی ببینیم که چگونه می توانیم یک دارایی را پیدا کنیم.

محاسبه

قبل از محاسبه میانگین محدوده واقعی ابتدا محدوده واقعی یک دارایی را استنباط می کنیم. به عنوان حداکثر مقدار از سه جز زیر محاسبه می شود:

1. (بالا-پایین) روز جاری
2. (بالا امروز-قیمت بسته شدن دیروز) و
3. (قیمت بسته شدن دیروز - پایین ترین قیمت امروز)

توجه داشته باشید که برای (2) و (3) از مقادیر مطلق استفاده می کنیم.

برای مثال: محدوده واقعی به روش زیر محاسبه می شود.

دلیل اینکه ما حداکثر مقدار را از بین سه مقدار انتخاب می کنیم این است که به ما کمک می کند تا نوسانات گمشده ای را که نادیده گرفته می شد نادیده بگیریم اگر فقط مقادیر بالا و پایین امروز را برای محاسبه اتریوم در نظر می گرفتیم.

هنگامی که محدوده واقعی دارایی را محاسبه کرده ایم از یک دوره 14 روزه برای محاسبه میانگین دامنه واقعی دارایی استفاده می کنیم.

فرمول محاسبه اتریوم

مقدار فعلی اتر = [(مقدار قبلی اتر * 13) + مقدار فعلی محدوده واقعی)] / 14.

بنابراین دارایی دارایی به شرح زیر خواهد بود:

نمودار اتریوم با توجه به قیمت بسته شدن به این صورت خواهد بود

شما می توانید ببینید که اوج زمانی که:

1. قیمت بسته شدن به شدت کاهش یافت
2. قیمت بسته شدن شروع به افزایش کرد.

بدین ترتیب, اتر به عنوان تایید دیده می شود که یک معکوس روند در حال رفتن به اتفاق می افتد.

اتر و اسیلاتور تصادفی

شما می توانید ببینید که در نمودار بالا, در هفته اول ژانویه 2019, %ک از خط %د عبور می کند که نشان دهنده معکوس شدن یک روند است. برای حمایت از این روند اتریوم نیز در همان دوره زمانی بالا است. بنابراین قیمت بسته شدن بعدا افزایش می یابد.

محدودیت اتریوم

باید فهمید که اتریوم برای پیش بینی جهت قیمت استفاده نمی شود بلکه نوسانات این دارایی خاص را به ما نشان می دهد. در این رابطه یکی باید مراقب باشید در هنگام تشکیل یک نظر در ارزش های معیار به تنهایی بر اساس. یک رویکرد رایج این است که اتریوم را با مقادیر قبلی مقایسه کنیم تا درک درستی از روند بازار داشته باشیم و البته از اندیکاتورهای دیگر مانند اسیلاتورهای تصادفی یا مک دی استفاده کنیم.

نتیجه گیری

به طور خلاصه, ما را از طریق تعاریف و همچنین محاسبه شاخص نوسان ساز تصادفی و همچنین شاخص اتریوم رفته. ما همچنین شاهد چند استراتژی است که می تواند با کمک این شاخص استفاده می شود. شاخص های فنی به ما در درک بهتر بازار و انجام معاملات مطلع کمک می کنند. شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد شاخص و همچنین برنامه های کاربردی خود را در مسیر یادگیری زیر یاد بگیرند: تجارت الگوریتمی برای همه

توجه: تمام سرمایه گذاری ها و تجارت در بازار سهام شامل خطر است. هر گونه تصمیم گیری به جای معاملات در بازارهای مالی, از جمله تجارت در سهام و یا گزینه ها و یا دیگر ابزارهای مالی یک تصمیم شخصی است که باید تنها پس از تحقیقات کامل ساخته شده است, از جمله ریسک شخصی و ارزیابی مالی و تعامل از کمک های حرفه ای به حدی که فکر می کنید لازم. استراتژی های معاملاتی یا اطلاعات مرتبط ذکر شده در این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است.