تجزیه و تحلیل الگوهای شمعدان

ترسیم نمودارهای شمعدان و تجزیه و تحلیل الگوهای شمعدانی یک خط شگفت انگیز از تجزیه و تحلیل فنی است. مزیت شمعدان این است که آنها داده ها را به گونه ای نشان می دهند که می توان حرکت درون داده ها را مشاهده کرد.

شمعدان ها یک تصویر ذهنی واضح از تجارت می دهند. بعد از خواندن و کمی تمرین ، شمعدان بخشی از زرادخانه تحلیلی شما خواهد بود. نمودارهای شمعدان ژاپنی می تواند به شما در نفوذ در "داخل" بازارهای مالی کمک کند ، که انجام آن با سایر روش های گرافیکی بسیار دشوار است. آنها به همان اندازه برای همه بازارها مناسب هستند.

1. انواع شمعدان

یکی از اولین تحلیلگرانی که شروع به پیش بینی حرکت قیمت ها در آینده ، بر اساس قیمت های گذشته کرد ، افسانه ای افسانه ای Munehisa Homma بود. اصول معاملاتی که توسط HOMMA در تجارت در بازار برنج اعمال می شود ، تکنیک شمعدان های ژاپنی را آغاز کرد ، که اکنون به طور گسترده در ژاپن و خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

شکل 1. ساختار یک شمعدان

ساختار یک شمعدان را در نظر بگیرید (شکل 1). مستطیل که نشان دهنده تفاوت بین قیمت های باز و نزدیک است ، بدنه شمعدان نامیده می شود. ارتفاع بدن دامنه بین قیمت های باز و نزدیک دوره معاملات را نشان می دهد. هنگامی که قیمت نزدیک از قیمت باز بالاتر است ، بدنه شمعدان سفید است (شکل 1 A). اگر بدن سیاه باشد (شکل 1 B) ، این بدان معنی است که قیمت نزدیک زیر قیمت باز بود.

شمعدان ها می توانند سایه هایی داشته باشند - بالا و پایین ، طول سایه ها به فاصله بین قیمت های باز/بسته و حداقل/حداکثر قیمت بستگی دارد.

شمعدان در نمودار یک به یک ترسیم شده و الگوهای مختلفی را تشکیل می دهد. براساس این تئوری ، برخی از الگوهای می توانند با احتمال مشخصی نشان دهند که روند در حال تغییر است ، یا روند را تأیید می کند ، یا نشان می دهد که بازار بی نظیر است.

اجساد طولانی شمعدان ، به طور معمول ، در مورد فشار خریداران یا فروشندگان (بسته به رنگ شمعدان) می گویند. اجساد کوتاه بدان معنی است که مبارزه بین گاوها و خرس ها ضعیف بود.

Black Marubozu - بدن سیاه بلند و بدون سایه از طرفین. این اغلب به بخشی از الگوی ادامه نزولی یا الگوی معکوس گاو تبدیل می شود ، به خصوص در یک روند نزولی ظاهر می شود. شمعدان سیاه بلند نشان دهنده پیروزی بزرگ خرس ها است ، بنابراین اغلب روز اول بسیاری از الگوهای معکوس شخصیت صعودی به نظر می رسد.

جدول 1. انواع شمعدان ها

شمعدان های جداگانه برای تجزیه و تحلیل ترکیبی از شمعدان ها بسیار مهم هستند. هنگامی که یک تحلیلگر از آنها جداگانه استفاده می کند ، و سپس در ترکیب با سایر شمعدان ها ، وضعیت روانی بازار آشکار می شود.

2. شناسایی انواع اساسی شمعدان ها

2. 1ساختارهای لازم

الگوهای شمعدانی می تواند یک شمعدان جداگانه باشد یا از چند مورد از آنها تشکیل شود. برای الگوهای شمعدان ، قوانین خاصی برای شناخت وجود دارد.

مثال: ستاره عصر (الگوی نزولی). روند به سمت بالاشمعدان های اول و سوم "طولانی" هستند. سایه های ستاره ها کوتاه هستند ، رنگ مهم نیست. الگوی کلاسیک: جدایی ستاره از نزدیک شمعدان اول ، برای فارکس و در طول روز: نزدیک به شمعدان اول و باز از ستاره برابر است. شمعدان سوم در داخل بدن اول بسته شده است.

بنابراین ابتدا بیایید یاد بگیریم که انواع شمعدان ها را بشناسیم. برای این منظور ، ما یک عملکرد تشخیصی را می نویسیم ، که نوع شمعدان ها را به رسمیت می شناسد و اطلاعات لازم را برمی گرداند.

• نماد - نام نماد
• دوره - دوره نمودار ،
• زمان - زمان باز شمعدان ،
• AVER_PERIOD - دوره متوسط
• Res - ساختاری ، که در آن نتیجه بازگردانده می شود.

بیایید بر اساس قوانین شناخت الگوهای شمعدانی ، به چه نتیجه ای نیاز داشته باشیم:

• باز ، بسته ، بلند و پایین ؛
• زمان باز شمعدان ؛
• جهت روند ؛
• شمعدان صعودی یا نزولی ؛
• اندازه بدن شمعدان - یک مقدار مطلق ؛
• نوع شمعدان (از جدول 1).

بیایید یک ساختار ایجاد کنیم:

جایی که روند و نوع متغیرهای نوع شمارش هستند:

بگذارید عملکرد تشخیصی را در نظر بگیریم.

2. 2به رسمیت شناختن نوع شمعدان

ابتدا با استفاده از عملکرد Copyrates داده ها را از شمعدان های قبلی AVER_PERIOD دریافت کنید. توجه داشته باشید که سفارش ، که در آن داده ها در آرایه ای که به دست می آوریم ذخیره می شود.

اگر داده ها بدون خطا دریافت می شدند ، شروع به پر کردن ساختار برگشتی شمع_ستار با داده ها کنید.

تعریف روندروند چیست؟اگر این سؤال پاسخ نسبتاً کاملی داشت ، اسرار بازار فاش می شد. در این مقاله از روش تعیین روند با استفاده از میانگین متحرک استفاده خواهیم کرد.

ma = (c1+c2+…+cn)/n ، جایی که c - قیمت های نزدیک ، n - تعداد میله ها.

L. Morris در کتاب خود "Candlestick Charticng Explained. Technical Times for Trading Stocks and Futures" از میانگین متحرک با دوره ده برای شناسایی یک روند کوتاه مدت استفاده می کند. اگر قیمت بسته بالاتر از میانگین باشد - روند صعودی است، اگر پایین تر باشد - نزولی است.

اینطور به نظر می رسد:

در مرحله بعد مشخص می کنیم که شمع ما صعودی یا نزولی است، قدر مطلق بدنه کندل، اندازه سایه ها، میانگین اندازه بدنه کندل در طول دوره متوسط و سایر داده های میانی ضروری را محاسبه می کنیم.

حال به شناسایی انواع شمعدان می پردازیم.

2. 3. قوانین شناسایی انواع شمعدان

شمعدان های "بلند". برای تعریف کندل های "طولانی"، مقدار کندل فعلی را نسبت به مقدار متوسط شمع های قبلی aver_period بررسی کنید.

(Body) >(میانگین بدن پنج روز گذشته) *1. 3

شمعدان های "کوتاه". برای تعریف کندل های "کوتاه"، از همان اصل برای شمعدان های "بلند" استفاده کنید، اما با شرایط تغییر یافته.

(Body) >(میانگین بدن X روز گذشته) *0. 5

دوجی . دوجی زمانی اتفاق می افتد که قیمت های باز و بسته برابر باشند. این یک قانون بسیار سخت است. در مورد اکثر انواع داده ها، ما می توانیم برخی انحرافات را در یافتن الگوها تحمل کنیم. این فرمول امکان یافتن درصد اختلاف بین دو قیمت را در محدوده قابل قبول می دهد.

"ماروبوزو". این یک شمعدان بدون بالا یا پایین است، یا آنها بسیار کوچک هستند

هنگام نوشتن اندیکاتور برای این مقاله، لازم بود "ماریبوزو" "بلند" را جدا کنید، که برای آن باید شرط بررسی کندل های "بلند" را اضافه می کردم.

"چکش" و "مرد حلق آویز". بدن در قسمت بالایی محدوده روزانه قرار دارد و سایه پایین بسیار طولانی تر از بدن است. همچنین لازم است طول سایه بالایی را در صورت وجود در نظر بگیرید. نسبت بین بدن و سایه پایین به عنوان نسبت طول بدن به طول سایه پایین تعریف می شود:

(lower shadow)>(بدنه)*2 و (سایه بالایی)< (body)*0.1

"Shoting Star" و "Inverted Hammer" شبیه به "Hammer" هستند، اما با شرایط مخالف:

"تاپ های نخ ریسی". اینها شمعدان های "کوتاه" با سایه های بلندتر از بدن هستند:

(lower shadow) > (body) and (upper shadow) >(بدن)

متن منبع توضیحات تابع و ساختار در فایل پیوست CandlestickType. mqh می باشد.

A؛ بنابراین به مقاله، نشانگر Candlestick Type Color. mq5 ضمیمه شده است که شمعدان ها را بسته به نوع آنها روی نمودار نقاشی می کند.

شکل 2. نمونه ای از نوع شمعدان Color. mq5

بنابراین ما یک تابع ایجاد کرده ایم که تمام داده های لازم را برمی گرداند.

اکنون ما می توانیم یک نشانگر را ایجاد کنیم که الگوهای شمعدان را تشخیص دهد.

3. الگوهای شمعدان و الگوریتم ها برای شناسایی آنها

یک الگوی شمعدانی می تواند یک شمعدان واحد باشد ، یا از چندین شمعدان تشکیل شود ، که بندرت بیش از پنج یا شش است. در ادبیات ژاپنی ، آنها گاهی اوقات به الگوهای متشکل از تعداد بیشتری شمعدان اشاره می کنند. نظمی که در آن الگوهای را در نظر خواهیم گرفت ، نشان دهنده اهمیت یا قابلیت های پیش بینی آنها نیست.

الگوهای شمعدان به دو نوع - الگوهای معکوس و الگوهای ادامه تقسیم می شوند.

ما ابتدا الگوهای ساده (یک شمعدان) را در نظر خواهیم گرفت ، و سپس پیچیده (چندین شمعدان). شکل حاوی الگوی با دو خط عمودی کوچک شروع می شود. این خطوط به سادگی جهت روند قبلی بازار را نشان می دهد و نباید به عنوان یک نشانه مستقیم از روابط بین الگوهای مورد استفاده قرار گیرد.

الگوهای در یک جدول ، در الگوی خط اول - الگوی گاو نر ، در دوم - الگوی نزولی مخالف ، در صورت وجود ارائه می شود.

3. 1الگوهای معکوس شمعدان

3. 1. 1. الگوهای متشکل از یک شمعدان واحد

داده ها را برای یک شمعدان واحد بدست آورید:

و الگوهای را تشخیص دهید.

روند رو به پایین. سایه فوقانی کمتر از 2 نیست و بیش از 3 برابر بزرگتر از بدن نیست. هیچ سایه ای پایین تر وجود ندارد ، یا بسیار کوتاه است (بیش از 10 ٪ از محدوده شمعدان). رنگ بدن در بازی طولانی مهم نیست ، با چکش سفید - سفید بسیار قوی تر از رنگ سیاه است. تأیید پیشنهاد شده است.

من می خواهم توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که در مورد "ستاره تیراندازی" ما در واقع به دو شمعدان احتیاج داریم ، زیرا تحت شرایط شناخت بدنه روز گذشته در نظر گرفته می شود.

مانند مورد در مورد "ستاره تیراندازی" ، از دو شمعدان استفاده می شود ، زیرا بدنه روز گذشته برای تشخیص الگوی در نظر گرفته می شود.

3. 1. 2. الگوهای متشکل از دو شمعدان

شمع دیگری اضافه کنید:

و الگوهای را تشخیص دهید:

روند رو به پایین. بدنه شمعدان دوم بدن اولی را به طور کامل پوشانده است. فارکس: نزدیک شمعدان سیاه و باز از مسابقه White One. سایه ها مهم نیستند. تأیید پیشنهاد شده است.

روند رو به پایین. اولین شمعدان الگو مشکی بلند است. Doji در محدوده شمعدان اول از جمله سایه ها قرار دارد. فارکس: doji در سطح Close اولین کندل است. اگر سایه‌های Doji کوتاه هستند، الگو باید یک Doji Star برای فارکس در نظر گرفته شود. تایید پیشنهاد می شود.

روند رو به پایین. بدنه شمعدان اول "بلند" بدنه دومی را کاملاً در بر می گیرد سایه ها مهم نیست فارکس: بستن شمعدان سیاه و کبریت باز سفید پیشنهاد می شود تایید شود.

روند رو به پایین. اولین شمعدان الگو مشکی بلند است. جلسه دوم - دوجی با وقفه در جهت روند. فارکس: بدون وقفهسایه های دوجی کوتاه هستند. تایید پیشنهاد می شود.

3. 1. 3. الگوهای متشکل از سه شمعدان

این یک الگوی معکوس نادر اما مهم است. روند رو به پایین. اولین شمعدان الگو مشکی بلند است. کندل دوم دوجی با شکاف است و فاصله فقط بین بدنه های شمعدان نیست، بلکه بین سایه ها نیز وجود دارد. شمعدان سوم شمعدانی سفید "بلند" با همان فاصله بین سایه ها و Close در داخل بدنه شمعدان اول است.

این یک الگوی معکوس نادر اما مهم است. روند صعودیاولین شمعدان الگو به رنگ سفید بلند است. کندل دوم دوجی با شکاف است و فاصله فقط بین بدنه های شمعدان نیست، بلکه بین سایه ها نیز وجود دارد. شمعدان سوم شمعدانی سیاه "بلند" با همان فاصله بین سایه ها و Close در داخل بدنه شمعدان اول است.