استراتژی ها¶

یک استراتژی یک اسکریپت کاج است که می تواند ارسال, تغییر و لغو خرید/فروش سفارشات . استراتژی ها به شما امکان می دهند با توجه به الگوریتم های خود بک تست (تقلید از تجارت استراتژی روی داده های تاریخی) و ارسال (تقلید از تجارت استراتژی روی داده های زمان واقعی) را انجام دهید.

یک استراتژی نوشته شده در کاج دارای بسیاری از قابلیت های مشابه به عنوان یک مطالعه کاج , با نام مستعار. هنگامی که شما نوشتن یک استراتژی, باید با پاسخ استراتژی حاشیه نویسی شروع (به جای مطالعه ). استراتژی ها ممکن است داده ها را رسم کنند اما همچنین می توانند سفارشات را تغییر داده و لغو کنند. همچنین از طریق کلمات کلیدی خاص به اطلاعات عملکرد استراتژی اساسی دسترسی دارند. همان اطلاعات موجود در خارج در تب استراتژی تستر است. هنگامی که یک استراتژی بر روی داده های تاریخی محاسبه, شما می توانید ببینید نظم فرضی را پر می کند.

یک مثال استراتژی ساده¶

به محض این که اسکریپت وارد شده است و اعمال شده به یک نمودار, شما می توانید علامت سفارش پر را ببینید و چگونه تعادل خود را در طول تست بک در حال تغییر بود ( منحنی حقوق صاحبان سهام). این یک استراتژی بسیار اساسی است که اقدام به خرید و فروش در هر نوار است.

استراتژی ("تست") خط بیان می کند که اسکریپت یک استراتژی به نام "تست"است. استراتژی.ورود () دستوری است که می تواند برای ارسال سفارشات "خرید" و "فروش" استفاده شود. طرح (استراتژی.حقوق صاحبان سهام) رسم منحنی حقوق صاحبان سهام.

استفاده از یک استراتژی به یک نمودار¶

برای تست استراتژی خود را به نمودار اعمال می شود. از نماد و فواصل زمانی که می خواهید تست کنید استفاده کنید. می توانید از یک استراتژی داخلی از کادر محاوره ای شاخص ها و استراتژی ها استفاده کنید یا خودتان بنویسید.

هنگام استفاده از استراتژی به انواع غیر استاندارد از نمودار (هیکین اشی, رنکو, و غیره.بسیار مهم است که بدانیم نتایج شرایط واقعی بازار را منعکس نمی کند. سفارشات مربوط به این نوع نمودارها در سطوح قیمتی مصنوعی مورد استفاده در این نمودارها اجرا می شوند که اغلب قیمت های واقعی بازار را منعکس نمی کنند و در نتیجه منجر به نتایج غیرواقعی پشتی می شوند. بنابراین ما به شدت توصیه می کنیم فقط از انواع نمودارهای استاندارد برای استراتژی های بک تست استفاده کنید.

بک تست و پیش نویس¶

استراتژی ها بر روی تمام داده های تاریخی موجود در نمودار محاسبه می شوند ( بک تست) و سپس به طور خودکار محاسبات را ادامه می دهند زمانی که داده های زمان واقعی وارد می شوند ( پیش بینی ).

به طور پیش فرض, در طول هر دو محاسبه تاریخی و در زمان واقعی, کد بر روی نزدیک نوار محاسبه.

هنگامی که به جلو, شما باید این گزینه از پیکربندی محاسبه اسکریپت به در هر تیک زمان واقعی رخ می دهد. برای فعال کردن این, بررسی دوباره حساب در هر گزینه تیک در تنظیمات استراتژی/خواص, و یا مشخص در کد اسکریپت با استفاده از: استراتژی (. کلک_ن_یک=درست است).

می توانید استراتژی را برای انجام یک محاسبه اضافی پس از پر شدن سفارش تنظیم کنید. برای این کار شما نیاز به بررسی دوباره حساب پس از سفارش در تنظیمات/خواص استراتژی پر, یا این کار را در کد اسکریپت با استفاده از: استراتژی(. پر کردن=درست) .

شبیه ساز کارگزار¶

تجارت با استفاده از یک شبیه ساز کارگزار که در حال اجرا استراتژی. بر خلاف معاملات واقعی, شبیه ساز فقط سفارشات را با قیمت نمودار پر می کند, به همین دلیل است که یک سفارش را فقط می توان در تیک بعدی در تست جلو و در نوار بعدی یا بعدا در تست بک پر کرد, یعنی, پس از محاسبه استراتژی.

منطق زیر استفاده می شود به تقلید سفارش را پر می کند:

1. اگر نوار بالا نزدیک به نوار باز از نوار پایین است, شبیه ساز کارگزار فرض می شود که قیمت داخل بار در حال حرکت بود این راه: باز کردن → بالا → پایین → نزدیک.
2. اگر نوار پایین نزدیک به نوار باز از نوار بالا است, شبیه ساز کارگزار فرض می شود که قیمت داخل بار در حال حرکت بود این راه: باز کردن → پایین → بالا close نزدیک.
3. شبیه ساز کارگزار فرض می شود که هیچ شکاف در داخل میله وجود دارد, به این معنی که طیف گسترده ای از قیمت های داخل بار برای اجرای سفارش در دسترس است.
4. حتی اگر دوباره محاسبه در هر گزینه تیک در خواص استراتژی را فعال کنید (یا پاسخ استراتژی اسکریپت با استفاده از کلکسیون_همه=درست ), رفتار شبیه ساز کارگزار هنوز هم با استفاده از منطق بالا.

در اینجا یک استراتژی نشان می دهد که چگونه سفارشات توسط شبیه ساز کارگزار پر شده است:

این کد یک بار در هر نوار در نزدیک محاسبه, اما محاسبه اضافی رخ می دهد به زودی به عنوان یک سفارش پر شده است. به همین دلیل است که شما می توانید ببینید 4 سفارشات پر در هر نوار: 2 سفارشات در باز, 1 سفارش در بالا و 1 سفارش در پایین. این برای تست بک است. در زمان واقعی, سفارشات خواهد بود در هر تیک جدید اعدام.

همچنین می توان از صف سفارش تقلید کرد . تنظیم است که به نام بررسی قیمت برای سفارشات حد و می تواند در خواص استراتژی یافت, و یا مجموعه ای در کد اسکریپت با استراتژی(. بک تست_فیل_لیمیت_مصرف = ایکس). مقدار مشخص شده حداقل حرکت قیمت در تعداد نقاط / پیپ ها است (مقدار پیش فرض 0 است). سفارش محدود پر شده است اگر قیمت فعلی بهتر است (بالاتر برای سفارشات فروش, پایین تر برای سفارشات خرید) توسط تعداد مشخصی از نقاط/پیپ ها. قیمت اجرا هنوز با قیمت سفارش محدود مطابقت دارد. مثال:

• بک تست_فیل_لیمیت_مصرف = 1 . حداقل حرکت قیمت 0.25 است .
• سفارش محدود خرید است که در قیمت قرار داده شده 12.50 .
• قیمت فعلی 12.50 است .
• سفارش را نمی توان با قیمت فعلی پر کرد زیرا بک تست_ پر کردن _ محدودیت ها _ فرض = 1 . برای پر کردن سفارش قیمت باید 0.25 * 1 پایین تر باشد. سفارش در صف قرار می گیرد.
• فرض کنید که تیک بعدی قیمت 12.00 است . این قیمت 2 امتیاز پایین تر است, به این معنی که شرایط بک تست_فیل_لیمیت_مصرف = 1 راضی است, بنابراین سفارش باید پر شود. سفارش است که در پر 12.50 (قیمت سفارش اصلی), حتی اگر قیمت در دسترس نیست.

دستورات قرار دادن سفارش¶

تمام کلمات کلیدی مربوط به استراتژی ها با یک استراتژی شروع می شوند. پیشوند. دستورات زیر برای قرار دادن سفارشات استفاده می شود: استراتژی.ورود, استراتژی.نظم و استراتژی.خروج .

استراتژی.ورود این دستور فقط دستورات ورود را قرار می دهد. این است که توسط تنظیم هرمی در خواص استراتژی و استراتژی را تحت تاثیر قرار.خطر.اجازه _تمام_در تابع. در صورتی که یک موقعیت بازار باز وجود دارد که جهت مخالف تولید می شود, تعداد قراردادها/سهام/تعداد زیادی/واحد خواهد شد توسط تعدادی از قراردادهای در حال حاضر باز افزایش (معادل اسکریپت: استراتژی.اندازه + مقدار). در نتیجه اندازه موقعیت بازار باز شده برابر با اندازه سفارش مشخص شده در استراتژی خواهد بود.فرمان ورود. استراتژی.سفارش این دستور هر دو دستور ورود و خروج را قرار می دهد. این است که توسط تنظیمات هرمی و یا با استراتژی تحت تاثیر قرار نمی.خطر.اجازه _تمام_در تابع. این اجازه می دهد تا به شما برای ایجاد ورود و خروج ساخت و ساز سفارش پیچیده زمانی که قابلیت های استراتژی.ورود و استراتژی.خروج انجام نخواهد داد. استراتژی.خروج از این دستور به شما امکان می دهد از موقعیت بازار خارج شوید یا چندین استراتژی سفارش خروج را با استفاده از توقف ضرر تشکیل دهید, هدف سود یا توقف انتهایی. همه این دستورات بخشی از یک استراتژی هستند.اوکا.گروه را کاهش دهید. اگر موقعیت بازار باز وجود نداشته باشد یا دستور ورود فعال وجود نداشته باشد نمی توان دستور خروج را قرار داد (دستور خروج به شناسه دستور ورود محدود است). خروج از موقعیت با سفارش بازار با استفاده از استراتژی فرمان امکان پذیر نیست.خروج . برای این, استراتژی.نزدیک و یا استراتژی.بستن _همه دستورات باید استفاده شود. اگر تعداد قراردادها/سهام/تعداد زیادی / واحد مشخص شده برای استراتژی.خروج کمتر از اندازه پوزیشن های باز فعلی است, خروج بخشی خواهد بود. ممکن است که به خروج از همان سفارش ورود بیش از یک بار با استفاده از همان شناسه سفارش خروج, که اجازه می دهد تا به شما برای ایجاد استراتژی خروج با سطوح مختلف. در مواردی که یک موقعیت بازار است سفارشات ورود متعدد تشکیل (هرمی را فعال کنید), هر سفارش خروج باید به منظور ورود تطبیق مرتبط.

استراتژی فوق به طور مداوم معکوس موقعیت بازار از +4 ب ه-6, به جلو و عقب, که طرح نشان می دهد.

این استراتژی موردی را نشان می دهد که موقعیت بازار هرگز بسته نمی شود زیرا از یک دستور خروج نسبی برای بستن موقعیت بازار استفاده می کند و نمی تواند بیش از یک بار اجرا شود. اگر شما دو برابر خط برای خروج, استراتژی خواهد شد و موقعیت بازار به طور کامل نزدیک.

این کد 2 سطح براکت تولید می کند (2 سفارش سود و 2 دستور توقف ضرر). هر دو سطح در همان زمان فعال می شوند: سطح اول برای خروج از 2 قرارداد و دوم برای خروج از بقیه.

اولین سفارشات سود و توقف ضرر (سطح 1) در یک گروه اوکا قرار دارند . سایر سفارشات (سطح 2) در گروه دیگر اوکا قرار دارند. این بدان معناست که با پر شدن سفارش از سطح 1 سفارشات سطح 2 لغو نمی شوند.

هر دستوری که یک سفارش می دهد دارای یک شناسه (مقدار رشته) است که یک شناسه سفارش منحصر به فرد است. اگر یک سفارش با همان شناسه در حال حاضر قرار داده شده اما هنوز پر نشده, دستور گذشته تغییر نظم موجود. در صورت عدم امکان تغییر (تبدیل از خرید به فروش) سفارش قدیمی لغو شده و سفارش جدید قرار می گیرد. استراتژی.ورود و استراتژی.سفارش کار با شناسه های مشابه (می توانند همان سفارش ورودی را تغییر دهند). استراتژی.خروج با سایر شناسه های سفارش کار می کند (داشتن یک دستور ورود و یک دستور خروج با همان شناسه امکان پذیر است).

برای لغو یک سفارش خاص با استفاده از شناسه خود, استراتژی.لغو (شناسه رشته) فرمان باید استفاده شود. برای لغو تمام دستورات در انتظار استراتژی.لغو _همه () دستور باید استفاده شود. دستورات استراتژی به محض رعایت شرایطشان قرار می گیرند و دستور در کد فراخوانی می شود. شبیه ساز کارگزار سفارشات را قبل از تیک بعدی پس از محاسبه کد اجرا نمی کند, در حالی که در معاملات واقعی یک سفارش می تواند زودتر پر شود. هنگامی که یک سفارش بازار است که در نزدیک نوار فعلی تولید, شبیه ساز کارگزار تنها در قیمت باز از بعدی اجرا.

اگر این کد به یک نمودار اعمال, تمام سفارشات در باز از هر نوار پر.

شرایط برای قرار دادن سفارش ( وقتی که , هرمی , استراتژی.خطر) بررسی می شود زمانی که اسکریپت محاسبه شده است. اگر همه شرایط راضی, سفارش قرار داده شده است. اگر هر شرط راضی نیست, سفارش قرار داده نشده است. این مهم است که به لغو سفارشات قیمت (حد, توقف و توقف محدود سفارشات).

مثال ها (1):

اگرچه هرمی غیرفعال است اما هر دوی این سفارشات به صورت بک تست پر می شوند زیرا وقتی تولید می شوند هیچ موقعیت باز بازار طولانی وجود ندارد. هر دو سفارش قرار داده می شوند و زمانی که قیمت شرایط اجرای سفارش را ارضا می کند هر دو اجرا می شوند. توصیه می شود برای قرار دادن سفارشات در یک گروه اوکا با استفاده از استراتژی.اوکا.لغو کردن . به این ترتیب فقط یک سفارش پر می شود و سفارش دیگر لغو می شود. در اینجا کد اصلاح شده است:

اگر بنا به دلایلی هنگام اجرای دستور شرایط قرار دادن سفارش رعایت نشود دستور ورود قرار نمی گیرد. مثلا, اگر تنظیمات هرمی به مجموعه 2, موقعیت موجود در حال حاضر شامل دو مدخل و استراتژی تلاش می کند به جای یک سوم, این قرار داده نخواهد شد. شرایط ورود در مرحله تولید سفارش ارزیابی می شود و نه در مرحله اجرا. از این رو, اگر شما دو نوع نوشته قیمت با هرم غیر فعال ارسال, یک بار یکی از اعدام است دیگر به طور خودکار لغو نمی شود. برای جلوگیری از مشکلات توصیه می کنیم از استراتژی استفاده کنید.اوکا.لغو گروه برای نوشته تا زمانی که یک سفارش ورود پر شده است دیگران لغو می شوند.

همین امر در مورد خروجی های نوع قیمت نیز صادق است. سفارشات قرار داده خواهد شد یک بار شرایط خود را ملاقات کرد, به عنوان مثال, سفارش ورود با شناسه تطبیق پر شده است.

بستن موقعیت بازار¶

با وجود این واقعیت است که ممکن است برای خروج از یک ورودی خاص در کد, زمانی که سفارشات در لیست معاملات در تب استراتژی تستر نشان داده شده است, همه با توجه به فیفو مرتبط (برای اولین بار در, اولین بار از) قوانین. اگر شناسه ورود سفارش برای سفارش خروج در کد مشخص نشده است, سفارش خروج بسته اولین سفارش ورود که موقعیت بازار باز. بیایید مثال زیر را مطالعه کنیم:

کد داده شده در بالا 2 سفارش را به ترتیب قرار می دهد: "خرید 1" با قیمت بازار و "خرید 2" با قیمت 10 درصد بالاتر (توقف سفارش). دستور خروج فقط پس از پر شدن سفارشات ورود قرار می گیرد. اگر شما اعمال کد به یک نمودار, شما خواهید دید که هر سفارش ورود توسط یک دستور خروج بسته است, هر چند ما شناسه ورود سفارش مشخص نیست برای بستن در این خط: استراتژی.خروج ("براکت", از دست دادن=10, سود=10, وقتی که=استراتژی.موقعیت _ اندازه = = 15)

• این یک موقعیت طولانی 5 قرارداد را با سفارش "خرید 1"باز می کند.
• این گسترش موقعیت طولانی با خرید 10 قرارداد بیشتر در 10% قیمت بالاتر با سفارش "خرید 2".
• دستور خروج (استراتژی.نزدیک) برای فروش 10 قرارداد (خروج از "خرید 2") پر شده است.

اگر شما نگاهی به طرح, شما می توانید ببینید که میانگین قیمت ورودی = "خرید 2" قیمت اجرای و استراتژی ما بسته دقیقا این سفارش ورود, در حالی که در تب لیست تجارت ما می توانید ببینید که بسته برای اولین بار "خرید 1" سفارش و نیمی از دوم "خرید 2". این بدان معنی است که مهم نیست که ورود به منظور شما مشخص برای استراتژی خود را برای بستن, شبیه ساز کارگزار هنوز هم یکی از اولین بستن, با توجه به قوانین فیفو. این کار به همان شیوه ای است که هنگام تجارت با یک کارگزار واقعی کار می کند.

گروه های اوکا¶

ممکن است که به قرار دادن سفارشات در 2 مختلف یک لغو همه (اوکا) گروه در اسکریپت کاج.

استراتژی.اوکا.لغو به زودی به عنوان یک سفارش از گروه پر شده است (حتی تا حدی) و یا لغو, سفارشات دیگر از همان گروه از لغو. یکی باید در نظر داشته باشید که اگر قیمت سفارش یکسان هستند و یا نزدیک هستند, بیشتر از 1 سفارش از همان گروه ممکن است پر. این نوع گروه فقط برای سفارشات ورودی در دسترس است زیرا تمام سفارشات خروج در استراتژی قرار می گیرند.اوکا.کاهش .

ممکن است فکر کنید که این یک استراتژی معکوس است زیرا هرمی مجاز نیست اما در واقع هر دو سفارش پر می شوند زیرا سفارشات بازار هستند و این بدان معناست که باید بلافاصله با قیمت فعلی اجرا شوند. سفارش دوم لغو نمی شود زیرا هر دو تقریبا در یک لحظه پر می شوند و سیستم زمان لازم برای پردازش پر کردن سفارش اول و لغو سفارش دوم را قبل از اجرا ندارد. همین اتفاق می افتد اگر این سفارشات قیمت با قیمت های مشابه یا مشابه بود. این استراتژی تمام سفارشات مجاز را با توجه به موقعیت بازار و غیره قرار می دهد.

استراتژی مکان تمام سفارشات که قوانین در تضاد نیست (در موقعیت بازار مورد ما مسطح است, بنابراین هر سفارش ورود را می توان پر). در هر محاسبه تیک ابتدا کلیه سفارشات با شرایط راضی اجرا می شود و فقط در این صورت سفارشات گروه که یک دستور اجرا شده است لغو می شود.

به نوبه خود استراتژی فوق را به یک استراتژی معکوس شما نیاز به قرار دادن سفارشات در گروه اوکا:

استراتژی.اوکا.کاهش این نوع گروه اجازه می دهد تا چندین سفارش در گروه پر شود. به عنوان یکی از سفارشات درون گروه شروع به پر شود, اندازه سفارشات دیگر توسط مقدار قرارداد پر کاهش می یابد. برای استراتژی های خروج بسیار مفید است. هنگامی که قیمت سفارش سود شما را لمس می کند و در حال پر شدن است, توقف ضرر لغو نمی شود اما مبلغ با مبلغ قرارداد پر شده کاهش می یابد, بنابراین از بقیه موقعیت باز محافظت می کند. استراتژی.اوکا.هیچ سفارش در خارج از گروه قرار می گیرد (مقدار پیش فرض برای استراتژی.نظم و استراتژی.توابع ورود).

هر گروه شناسه منحصر به فرد خود را مانند سفارشات دارد. اگر دو گروه شناسه یکسانی داشته باشند اما نوع متفاوتی داشته باشند گروه های متفاوتی محسوب می شوند. مثال:

"خرید" و "فروش" خواهد شد در گروه های مختلف قرار داده شده به عنوان نوع خود متفاوت است. "سفارش" خارج از هر گروهی خواهد بود زیرا نوع خود روی استراتژی تنظیم شده است.اوکا.هیچی . علاوه بر این "خرید" در گروه خروج قرار می گیرد زیرا خروجی ها همیشه در استراتژی قرار می گیرند.اوکا.گروه نوع _ اندازه را کاهش دهید.

مدیریت ریسک¶

ایجاد یک استراتژی سودمند جهانی کار ساده ای نیست. معمولا استراتژی هایی برای الگوهای خاص بازار ایجاد می شوند و در صورت اعمال بر روی داده های دیگر می توانند ضررهای غیرقابل کنترل ایجاد کنند. از این رو, توقف تجارت خودکار زمانی که بیش از حد بسیاری از ضرر و زیان رخ می دهد مهم است. گروه خاصی از دستورات استراتژی به شما در مدیریت ریسک کمک می کند. همه با استراتژی شروع می کنند.خطر. پیشوند.

در هر استراتژی داده شده شما می توانید هر تعداد از معیارهای مدیریت ریسک در هر ترکیبی ترکیب. هر فرمان رده ریسک در هر تیک و همچنین در هر رویداد اجرای سفارش بدون در نظر گرفتن تنظیم استراتژی کلکسیون_ مرتب سازی محاسبه می شود. هیچ راهی برای غیر فعال کردن هر قانون خطر در زمان اجرا از یک اسکریپت وجود دارد. صرف نظر از اینکه در کجای اسکریپت قانون خطر قرار دارد همیشه اعمال می شود مگر اینکه خط با قانون حذف شود و اسکریپت دوباره کامپایل شود.

هنگامی که یک قانون مدیریت ریسک باعث شده است, هیچ سفارشات تولید خواهد شد با شروع از محاسبه بعدی اسکریپت. بنابراین اگر یک استراتژی چندین قانون از یک نوع با پارامترهای مختلف داشته باشد محاسبه زمانی که قاعده با دقیق ترین پارامترها شروع می شود متوقف می شود. هنگامی که یک استراتژی متوقف می شود تمام سفارشات لغو نشده لغو می شوند و سپس یک سفارش بازار برای بستن موقعیت در صورت مسطح نبودن ارسال می شود.

علاوه بر این, به خاطر داشته باشید که در هنگام استفاده از قطعنامه های بالاتر از است 1 روز, کل نوار در نظر گرفته می شود 1 روز برای قوانین با استراتژی پیشوند شروع.خطر.حداکثر در روز .

موقعیت بسته خواهد شد و معاملات تا پایان هر جلسه معاملاتی پس از اجرای دو دستور در این جلسه متوقف می شود زیرا قانون دوم زودتر شروع می شود و تا پایان جلسه معاملاتی معتبر است.

یکی باید به یاد داشته باشید که استراتژی.خطر.این قانون فقط برای ورودی ها اعمال می شود تا ورود به تجارت با استفاده از استراتژی امکان پذیر باشد.دستور سفارش, به عنوان این دستور یک دستور ورود فی نفسه نیست. علاوه بر این, زمانی که استراتژی.خطر.اجازه می دهد در قانون فعال است, مطالب در یک "تجارت ممنوع" تبدیل خروجی به جای معاملات معکوس.

مثال (1د):

به عنوان نوشته های کوتاه توسط قوانین خطر ممنوع, معاملات خروج طولانی خواهد شد به جای معاملات معکوس ساخته شده.

واحد پول¶

استراتژی های معاملاتی می توانند با ارزی متفاوت از ارز ابزار عمل کنند. سود خالص و سود باز در ارز حساب محاسبه می شود. ارز حساب در استراتژی خواص' ارز پایه لیست کشویی و یا در اسکریپت از طریق استراتژی مجموعه (. ارز=ارز.* ) پارامتر. مقادیر گزارش عملکرد در ارز انتخاب شده محاسبه می شود.

سود تجارت (باز یا بسته) بر اساس سود ارز ابزار ضرب در نرخ متقاطع در پایان روز معاملاتی قبل از نوار محاسبه استراتژی محاسبه می شود.

مثال: ما یورو دلار معامله می کنیم و ارز را انتخاب کرده ایم.یورو به عنوان ارز استراتژی. استراتژی ما با استفاده از 1 نقطه هدف سود یا توقف ضرر از موقعیت خارج و خارج می شود.

پس از اضافه کردن این استراتژی به نمودار ما می توانید ببینید که خطوط طرح تطبیق. این نشان می دهد که نرخ محاسبه سود برای هر تجارت براساس پایان روز قبل بوده است.

هنگام معامله در قطعنامه های درون روزه, نرخ متقاطع در پایان روز معاملاتی قبل از نوار که استراتژی محاسبه می شود استفاده می شود و در طول جلسه معاملاتی تغییر نخواهد کرد.

هنگام معامله در قطعنامه های بالاتر از 1 روز, نرخ متقاطع در پایان روز معاملاتی قبل از بستن نوار جایی که استراتژی محاسبه می شود استفاده می شود. بیایید بگوییم که ما در یک نمودار هفتگی تجارت می کنیم و سپس نرخ متقاطع در جلسه پنجشنبه همیشه برای محاسبه سود استفاده می شود.

در زمان واقعی از نرخ بستن جلسه دیروز استفاده می شود.

لوریج¶

هنگامی که شما برای باز کردن هر موقعیت, حاشیه مورد نیاز برای حفظ موقعیت محاسبه خواهد شد. اگر بودجه کافی وجود ندارد, سپس یک تماس حاشیه ای رخ می دهد-بسته شدن اجباری بخشی یا تمام موقعیت ها با سفارش بازار به طوری که دوباره بودجه کافی برای حفظ موقعیت ها وجود دارد.

با فرمول محاسبه می شود:

مارجین = میلیثانیه * مارجین درصد, جایی که مارجین وثیقه نقدی برای باز کردن یک پوزیشن است, به%, و میلیثانیه ارزش فعلی بازار اوراق بهادار است.

مگاوات با توجه به فرمول زیر محاسبه می شود: مگاوات = قیمت * نقطه _ ارزش * قراردادها.

حاشیه یک پارامتر است که می تواند در تنظیمات استراتژی تنظیم شده است.

If margin == strategy.equity, then we can no longer open new positions. If margin >استراتژی.حقوق صاحبان سهام, سپس تماس حاشیه رخ می دهد, به زور بسته شدن بخشی یا تمام موقعیت تا حاشیه< strategy.equity condition is met.