سطوح توقف ضرر و سود چیست و چگونه محاسبه می شود?

سطوح توقف ضرر و سود دو مفهوم اساسی هستند که بسیاری از معامله گران برای تعیین استراتژی های خروج تجاری خود بسته به میزان ریسک مورد نظر خود استفاده می کنند. این معیارها در هر دو بازار سنتی و رمزنگاری مورد استفاده قرار می گیرند و به ویژه در میان معامله گرانی که رویکرد ترجیحی تجزیه و تحلیل فنی هستند محبوب هستند.

مقدمه

زمان بندی بازار یک استراتژی است که سرمایه گذاران و معامله گران سعی می کنند قیمت های بازار را پیش بینی کنند و سطح قیمت مطلوب را برای خرید یا فروش دارایی ها پیدا کنند. بر اساس این رویکرد بدانند زمانی که برای خروج از بازار حیاتی است. اینجاست که سطح توقف ضرر و سود وارد عمل می شود.

سطوح توقف ضرر و سود اهداف قیمتی هستند که معامله گران از قبل برای خود تعیین می کنند. این سطوح از پیش تعیین شده اغلب به عنوان بخشی از استراتژی خروج یک معامله گر منظم استفاده می شود تا تجارت عاطفی را به حداقل برساند و برای مدیریت ریسک ضروری است.

سطح توقف ضرر و سود

سطح توقف ضرر قیمت از پیش تعیین شده یک دارایی است که زیر قیمت فعلی تعیین می شود و موقعیت به منظور محدود کردن ضرر سرمایه گذار در این موقعیت بسته می شود. برعکس سطح سود یک قیمت از پیش تعیین شده است که معامله گران یک موقعیت سودمند را می بندند.

به جای استفاده از سفارشات بازار در زمان واقعی, معامله گران می توانند این سطوح را به ماشه فروش خودکار بدون نیاز به نظارت بر بازار 24/7. به عنوان مثال بایننس فیوچرز یک تابع سفارش توقف دارد که ترکیبی از دستورات استاپ-زیان و برداشت سود است. سیستم تصمیم می گیرد اگر سفارش توقف از دست دادن و یا سود بر اساس سطح قیمت ماشه و قیمت گذشته و یا علامت قیمت زمانی که سفارش قرار داده شده است.

چرا استفاده از توقف از دست دادن و سطح را سود?

مدیریت ریسک ورزش

سطوح اس ال و تی تی تی منعکس کننده پویایی فعلی بازار هستند و کسانی که می دانند چگونه ارزش های بهینه خود را به درستی شناسایی کنند اساسا فرصت های تجاری مطلوب و سطوح قابل قبول ریسک را شناسایی می کنند. ارزیابی ریسک با استفاده از سطوح اس ال و تی پی می تواند نقش مهمی در حفظ و رشد سبد سهام شما داشته باشد. نه تنها شما به طور سیستماتیک حفاظت از منابع خود را با اولویت بندی معاملات کمتر خطرناک, اما شما نیز نمونه کارها خود را جلوگیری از از بین برود به طور کامل. بنابراین بسیاری از معامله گران از سطوح اس ال و تی پی در استراتژی های مدیریت ریسک خود استفاده می کنند .

جلوگیری از تجارت عاطفی

یک حالت عاطفی در هر لحظه می تواند به شدت تحت تاثیر قرار تصمیم گیری, و این است که چرا برخی از معامله گران تکیه بر یک استراتژی از پیش تعیین شده برای جلوگیری از تجارت تحت استرس, ترس, حرص و طمع, و یا دیگر احساسات قدرتمند. یادگیری برای شناسایی زمانی که برای بستن یک موقعیت می تواند کمک به شما برای جلوگیری از تجارت در ضربه , اجازه می دهد شما را به مدیریت معاملات خود را استراتژیک و نه غریب.

نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کنید

سطوح توقف ضرر و سود برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش تجارت استفاده می شود.

ریسک به پاداش اندازه گیری ریسک گرفته شده در ازای پاداش بالقوه است. به طور کلی بهتر است وارد معاملاتی شوید که نسبت ریسک به پاداش کمتری دارند زیرا به این معنی است که سود بالقوه شما بیشتر از خطرات بالقوه است.

با استفاده از این فرمول می توانید نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کنید:

نسبت ریسک به پاداش = (قیمت ورودی-قیمت توقف ضرر) / (قیمت سود-قیمت ورودی)

نحوه محاسبه سطح توقف ضرر و سود

روش های مختلفی وجود دارد که معامله گران می توانند برای تعیین سطح بهینه توقف ضرر و سود استفاده کنند. این رویکردها ممکن است به طور مستقل یا در ترکیب با سایر روشها مورد استفاده قرار گیرند اما هدف نهایی هنوز همان است: استفاده از دادههای موجود برای اتخاذ تصمیمات دقیق تر در مورد زمان بستن یک موقعیت.

سطوح حمایت و مقاومت

پشتیبانی و مقاومت مفاهیم اصلی برای هر معامله گر فنی در هر دو بازار سنتی و رمزنگاری است.

سطوح حمایت و مقاومت مناطقی در نمودار قیمت هستند که احتمال افزایش فعالیت تجاری اعم از خرید یا فروش را تجربه می کنند. در سطوح پشتیبانی انتظار می رود روند نزولی به دلیل افزایش سطح فعالیت خرید متوقف شود. در سطوح مقاومت انتظار می رود روند صعودی به دلیل افزایش سطح فعالیت فروش متوقف شود.

معامله گرانی که از این روش استفاده می کنند معمولا سطح سود خود را دقیقا بالاتر از سطح حمایت و سطح توقف ضرر را درست زیر سطح مقاومتی که شناسایی کرده اند تعیین می کنند.

میانگین متحرک

این شاخص فنی سر و صدای بازار را فیلتر می کند و داده های عملکرد قیمت را صاف می کند تا جهت یک روند را نشان دهد.

میانگین متحرک (کارشناسی ارشد) را می توان بیش از یک دوره کوتاه تر یا طولانی تر محاسبه, بسته به ترجیحات معامله گران فردی. معامله گران میانگین های متحرک را از نزدیک رصد می کنند و به دنبال فرصت هایی برای فروش یا خرید در سیگنال های متقاطع هستند که دو نمودار متفاوت از هم عبور می کنند. شما می توانید در مورد میانگین متحرک به طور دقیق بخوانید .

معمولا, معامله گران با استفاده از کارشناسی ارشد شناسایی سطح توقف از دست دادن زیر یک میانگین متحرک بلند مدت.

روش درصد

به جای یک سطح از پیش تعیین شده محاسبه شده با استفاده از شاخص های فنی, برخی از معامله گران با استفاده از یک درصد ثابت برای تعیین سطح اس ال و تی پی. برای مثال ممکن است تصمیم بگیرند موقعیت خود را ببندند وقتی قیمت دارایی 5% بالاتر یا پایین تر از قیمتی باشد که وارد کرده اند. این یک رویکرد ساده است که برای معامله گرانی که از شاخص های فنی اطلاع چندانی ندارند به خوبی کار می کند.

سایر شاخص ها

ما به چند ابزار متداول که برای ایجاد سطوح اس ال و تی پی استفاده می شود اشاره کرده ایم اما معامله گران از بسیاری از شاخص های دیگر استفاده می کنند. این شامل شاخص قدرت نسبی است که نشانگر حرکت است که نشان می دهد اگر دارایی اشباع خرید یا اشباع فروش باشد باندهای بولینگر که نوسانات بازار را اندازه گیری می کند و واگرایی همگرایی میانگین متحرک که از میانگین متحرک نمایی به عنوان نقاط داده استفاده می کند.

بستن افکار

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران از یک یا ترکیبی از رویکردهای بالا برای محاسبه سطح توقف ضرر و سود استفاده می کنند. این سطوح به عنوان انگیزه های فنی برای خروج از تجارت یا کنار گذاشتن موقعیت از دست رفته یا تحقق سود بالقوه عمل می کنند. توجه داشته باشید که این سطوح برای هر معامله گر منحصر به فرد است و عملکرد موفق را تضمین نمی کند. در عوض تصمیم گیری را هدایت می کنند و این امر را سیستماتیک تر و قوی تر می کنند. بنابراین ارزیابی ریسک با شناسایی سطوح توقف ضرر و سود یا استفاده از سایر استراتژی های مدیریت ریسک یک عادت تجاری خوب است.